Fx Optionen Risiko Umkehrung

Risiko-Umkehrungen für Aktien mit Anrufen und Puts. Big Potenzial Auszahlung für sehr wenig Prämie, die die inhärente Anziehungskraft einer Risiko-Umkehr-Strategie ist Während Risiko Umkehr-Strategien sind weit verbreitet in der Forex-und Rohstoffe Optionen Märkte, wenn es um Aktienoptionen geht, neigen sie In erster Linie von institutionellen Händlern und selten von Privatanlegern eingesetzt werden Risiko-Umkehr-Strategien können ein wenig entmutigend für die Option Neophyte, aber sie können eine sehr nützliche Option für erfahrene Investoren, die vertraut mit grundlegenden Puts und Anrufe. Risk Reversal definiert werden Die grundsätzliche Risikoumkehrstrategie besteht darin, eine Out-of-the-money OTM-Put-Option zu verkaufen oder zu schreiben und gleichzeitig einen OTM-Call zu kaufen. Dies ist eine Kombination aus einer Short-Put-Position und einer Long-Call-Position. Beim Schreiben der Put ergibt sich die Option Händler, der eine gewisse Prämie erhält, kann dieses Prämieneinkommen verwendet werden, um den Anruf zu kaufen Wenn die Kosten für den Kauf des Anrufs größer sind als die Prämie, die für das Schreiben des Putts erhalten wurde, würde die Strategie eine Netto-Debit beinhalten Umgekehrt, wenn die Prämie von Schreiben der Put ist größer als die Kosten des Anrufs, die Strategie generiert einen Netto-Guthaben Für den Fall, dass die Put-Prämie erhielt gleich dem Aufwand für den Anruf, wäre dies ein kostengünstiger oder null-kosten-Handel Natürlich müssen Provisionen sein Auch in den folgenden Beispielen, ignorieren wir sie, um die Dinge einfach zu halten. Der Grund, warum eine Risikoumkehr so ​​genannt wird, ist, weil sie das Volatilitäts-Skew-Risiko rückgängig macht, das in der Regel den Optionshändlern konfrontiert ist. In ganz einfacher Weise ist hier was Es bedeutet, dass OTM in der Regel höhere implizite Volatilitäten hat und daher teurer ist als OTM-Anrufe, wegen der größeren Nachfrage nach Schutzanleihen, um Long-Lagerpositionen abzusichern. Da eine Risikostreckstrategie im Allgemeinen den Verkauf von Optionen mit der höheren impliziten Volatilität und Kaufoptionen mit der Niedrigere implizite Volatilität, wird dieses Skew-Risiko umgekehrt. Risk Reversal-Anwendungen. Risk-Umkehrungen können entweder für Spekulationen oder für die Absicherung verwendet werden Bei der Verwendung für Spekulationen kann eine Risiko-Umkehr-Strategie verwendet werden, um eine synthetische lange oder kurze Position zu simulieren Wenn für die Absicherung verwendet, Wird eine Risikostreckstrategie eingesetzt, um das Risiko einer bestehenden Long - oder Short-Position abzusichern. Die beiden grundlegenden Variationen einer Risk-Umkehrstrategie, die für die Spekulation verwendet wird, sind. Schreiben OTM Put Buy OTM Call Dies ist gleichbedeutend mit einer synthetischen Long-Position, da die Risiko - Belohnungsprofil ist ähnlich wie bei einer langen Aktienposition Bekannt als eine zinsbullische Risikoumkehrung ist die Strategie rentabel, wenn die Aktie spürbar ansteigt und unrentabel ist, wenn sie scharf abfällt. Schreiben OTM Call Buy OTM Setzen Sie das entspricht einer synthetischen Short-Position , Da das Risiko-Belohnungs-Profil ähnlich der einer kurzfristigen Bestandsposition ist. Diese bärische Risiko-Umkehr-Strategie ist rentabel, wenn die Aktie stark zurückgeht und unrentabel ist, wenn sie sich deutlich erkennt. Die beiden grundlegenden Variationen einer zur Absicherung eingesetzten Risikostrukturstrategie sind. Schreiben Sie OTM Call Kaufen OTM Setzen Sie dieses wird verwendet, um eine bestehende lange Position zu sichern und ist auch als Kragen bekannt Eine spezifische Anwendung dieser Strategie ist die kostspielige Kragen, die es einem Investor ermöglicht, eine Long-Position zu sichern, ohne irgendwelche upfront Premium-Kosten zu verursachen. Schreiben OTM Put Buy OTM Call Dies wird verwendet, um eine bestehende Short-Position zu sichern, und wie in der vorherigen Instanz kann auf Null Kosten entworfen werden. Risk Reversal Beispiele. Lassen Sie verwenden Microsoft Corp, um die Gestaltung einer Risiko-Umkehr-Strategie für Spekulationen, sowie für die Absicherung einer langen Position. Microsoft geschlossen bei 41 11 am 10. Juni 2014 Zu diesem Zeitpunkt wurden die MSFT Oktober 42 Anrufe zuletzt auf 1 27 1 32 mit einer impliziten Volatilität von 18 5 Die MSFT Oktober 40 zitiert Puts wurden bei 1 41 1 46 zitiert, mit einer impliziten Volatilität von 18 8.Speculative Handel synthetischen Long-Position oder bullish Risiko Umkehrung. Schreiben Sie die MSFT Oktober 40 setzt auf 1 41, und kaufen Sie die MSFT Oktober 42 Anrufe bei 1 32 Kredit ohne Provisionen 0 09.Assume 5 Put-Kontrakte sind geschrieben und 5 Call Option Verträge gekauft werden. Hinweis diese Punkte. Mit MSFT zuletzt gehandelt bei 41 11, die 42 Anrufe sind 89 Cent out-of-the-Geld, während die 40 Puts sind 1 11 OTM. Die Bid-Ask-Spread muss in allen Fällen berücksichtigt werden Beim Schreiben einer Option setzen oder rufen, wird der Optionsschreiber den Gebotspreis erhalten, aber beim Kauf einer Option muss der Käufer den Fragenpreis verteilen. Verschiedene Optionsabläufe und Streik-Preise können auch verwendet werden Zum Beispiel kann der Trader mit dem Juni Puts und Anrufe anstatt die Oktober-Optionen gehen, wenn er oder sie denkt, dass ein großer Umzug in der Aktie ist wahrscheinlich in den 1 Wochen links für Option Verfall Aber während der Juni 42 Anrufe sind viel billiger als die Oktober 42 Anrufe 0 11 vs 1 32, die Prämie für das Schreiben der Juni 40 Puts erhalten ist auch viel niedriger als die Prämie für den Oktober 40 setzt 0 10 vs 1 41.Was ist die Risiko-Belohnung Auszahlung für diese Strategie Sehr kurz vor dem Optionsablauf am 18. Oktober 2014 gibt es drei potenzielle Szenarien in Bezug auf die Streikpreise. MSFT ist der Handel über 42 Dies ist das bestmögliche Szenario, da dieser Handel einer synthetischen Long-Position entspricht In diesem Fall werden die 42 Puts nicht wertlos, während die 42 Anrufe einen positiven Wert haben, der dem aktuellen Aktienkurs entspricht. 42 Wenn also MSFT bis zum 18. Oktober auf 45 gestiegen ist, werden die 42 Anrufe mindestens 3 wert sein. Also der Gesamtgewinn Wäre 1.500 3 x 100 x 5 Anrufverträge. MSFT ist der Handel zwischen 40 und 42 In diesem Fall werden die 40 Put und 42 Aufruf werden beide auf der Strecke ablaufen wertlos Dies wird kaum eine Delle in der Trader s Taschenbuch, da a Marginale Kredit von 9 Cent wurde bei der Handelsinitiierung eingegangen. MSFT unterliegt unter 40 In diesem Fall wird der 42 Aufruf wertlos, aber da der Trader hat eine kurze Position in der 40 Put, wird die Strategie einen Verlust gleich der Differenz entstehen Zwischen 40 und dem aktuellen Aktienkurs So, wenn MSFT bis zum 18. Oktober auf 35 gesunken ist, wird der Verlust des Handels gleich 5 pro Aktie oder ein Gesamtverlust von 2.500 5 x 100 x 5 Put-Kontrakten sein. Der Investor besitzt bereits 500 MSFT-Aktien, und will Abwärtsrisiko bei minimalen Kosten absichern. Schreiben Sie die MSFT Oktober 42 Anrufe bei 1 27, und kaufen Sie die MSFT Oktober 40 setzt auf 1 46. Dies ist eine Kombination aus einem abgedeckten Call Schutz-Debit ohne Provisionen 0 19.Aufnehmen 5 Put-Kontrakte sind geschrieben und 5 Call-Options-Verträge sind gekauft. Was ist die Risiko-Belohnung Auszahlung für diese Strategie Sehr kurz vor der Option Ablauf am 18. Oktober 2014 gibt es drei potenzielle Szenarien in Bezug auf die Streik Preise. MSFT ist Handel über 42 In diesem Fall wird die Aktie bei der Ausschreibung Preis von 42.MSFT wird zwischen 40 und 42 gehandelt werden In diesem Szenario werden die 40 Put und 42 Aufruf werden beide auf der Strecke, um wertlos Der einzige Verlust der Investor entsteht die Kosten von 95 auf der Hedge-Transaktion 0 19 x 100 x 5 contracts. MSFT unterliegt unter 40 Hier wird der 42-Aufruf wertlos, aber die 40-Put-Position wäre rentabel und kompensiert den Verlust an der Long-Lagerposition. Warum würde ein Investor eine solche Strategie verwenden. Wegen seiner Wirksamkeit bei der Absicherung einer langen Position, die der Investor behalten möchte, zu minimalen oder null Kosten In diesem spezifischen Beispiel kann der Investor die Ansicht haben, dass MSFT wenig Aufwärtspotenzial aber signifikanten Nachteil hat Risiko in der nahen term Infolgedessen kann er oder sie bereit sein, irgendwelche upside über 42 zu opfern, als Gegenleistung, um Abwärtsschutz unterhalb eines Aktienkurses von 40 zu erhalten. Wenn Sie eine Risikoumkehrstrategie verwenden sollten. Es gibt einige spezifische Fälle wenn Risiko-Umkehr-Strategien können optimal genutzt werden. Wenn Sie wirklich, wirklich wie eine Aktie, aber erfordern einige Hebelwirkung Wenn Sie wirklich eine Aktie, schreiben eine OTM setzen auf es ist eine nicht-brainer Strategie, wenn Sie nicht die Mittel haben, um es zu kaufen Gerade oder b die Aktie sieht ein wenig teuer aus und ist jenseits deines Kaufbereichs In solch einem Fall, das Schreiben einer OTM-Put wird Ihnen einige Prämieneinnahmen zu verdienen, aber Sie können verdoppeln auf Ihre bullish Ansicht durch den Kauf eines OTM-Aufruf mit einem Teil der Put-write geht weiter. In den frühen Stadien eines Bullenmarktes Gute Qualitätsaktien können in den frühen Stadien eines Bullenmarktes ansteigen. Es gibt ein vermindertes Risiko, auf dem kurzen Bein von bullish Risk Reversal Strategien während solcher Zeiten zugewiesen zu werden, während die OTM-Anrufe können dramatische Kursgewinne haben, wenn die zugrunde liegenden Aktien surge. Prior zu Spinoffs und anderen Veranstaltungen wie eine bevorstehende Aktiensplitt Investor Enthusiasmus in den Tagen vor einem Spinoff oder ein Aktiensplit in der Regel bietet eine solide Nachteil-Unterstützung und führt zu spürbaren Preiserhöhungen, das ideale Umfeld für eine Risikoumkehrstrategie. Wenn ein Blue-Chip plötzlich vor allem bei starken Bullenmärkten stürzt. Während der starken Bullenmärkte ist ein Blue-Chip, der vorübergehend wegen einer Einkommensverminderung oder eines anderen ungünstigen Ereignisses aus dem Gefängnis gefallen ist, unwahrscheinlich Die Strafbank für sehr lange Implementierung einer Risikostreckstrategie mit mittelfristigen Verfall sagen, sechs Monate können sich gut bezahlen, wenn die Aktie Rebounds in diesem Zeitraum. Pros und Cons von Risiko-Umkehrungen. Die Vorteile der Risiko-Umkehr-Strategien sind wie folgt. Niedrige Kosten Risiko-Umkehr-Strategien können mit wenig bis gar keine Kosten umgesetzt werden. Gebrauchbare Risiko-Belohnung Während nicht ohne Risiken, können diese Strategien so konzipiert werden, dass sie unbegrenzten potenziellen Gewinn und ein geringeres Risiko haben. Anwendbar in vielfältigen Situationen Risiko-Umkehrungen können in einer Vielzahl von verwendet werden Trading-Situationen und Szenarien. So, was sind die Nachteile. Margin Anforderungen können belasten Margin Anforderungen für die kurze Bein einer Risikoumkehr kann ganz erheblich sein. Substantielles Risiko auf dem kurzen Bein Die Risiken auf dem kurzen Bein einer bullish Risiko Umkehrung, Und kurzer Anruf Bein einer bearish Risiko Umkehrung, sind erheblich und kann die Risikobereitschaft des durchschnittlichen Investors überschreiten. Verdoppelung Die spekulativen Risikoauflösungen belaufen sich auf eine bullische oder bärische Position, was riskant ist, wenn sich die Gründe für den Handel als unrichtig erweisen. Die sehr günstige Risiko-Belohnungs-Auszahlung und die niedrigen Kosten der Risiko-Umkehr-Strategien ermöglichen es ihnen, effektiv genutzt zu werden In einer breiten Palette von Handelsszenarien. Forex Strategy Corner FX Optionen Risk Reversals Trading Strategy. Options Marktrisiko Umkehrungen sind seit langem als ein Maßstab für Finanzmarktstimmung bekannt, und dieser Artikel hebt zwei Schlüsselstrategien bei der Verwendung von FX Optionen Risiko Umkehrungen zu handeln großen Währungspaare Mit Hilfe automatisierter Handelssoftware können wir die hypothetische Performance solcher Systeme ansehen und zukunftsweisende Prognosen zu den wichtigsten Währungspaaren vorstellen. FX Optionen Risk Reversals Was sind sie und wie können wir sie nutzen. In unserem letzten Forex Strategy Corner Artikel haben wir die Bedeutung der Volatilitätserwartungen bei der Preisgestaltung FX-Optionen und deren Verwendung bei der Bewertung von Marktbedingungen FX-Optionen Risiko-Umkehrungen nehmen die Volatilitätsanalyse einen Schritt weiter und nutzen sie nicht, um die Marktbedingungen vorherzusagen, sondern als Maßstab der Stimmung auf einem bestimmten Währungspaar Volatilität ist eine der wichtigsten Determinanten einer Option s Preis, wir verwenden sie als Proxy für die Marktnachfrage für eine bestimmte Option So, wenn wir implizite Volatilität über eine Reihe von Optionen vergleichen, können wir einen Sinn für Trader Stimmung auf einem Richtung für eine bestimmte Währung Paar. Risk Reversals vergleichen die Volatilität bezahlt aufgeladen aus aus dem Geld Anrufe versus aus dem Geld setzt Ein aggressiv aus dem Geld OTM-Option wird oft als eine spekulative Wette Hedge, dass die Währung wird sich stark in der Richtung des Ausübungspreises Die Volatility Smile Chart unten Plots Volatilität unsere Proxy für die Nachfrage nach OTM Anrufe und puts. Volatility Lächeln am häufigsten zeigen, dass Händler bereit sind, höhere implizite Volatilität Preise zu zahlen, wie der Ausübungspreis wächst aggressiv aus dem Geld Wir sind nachher Interessiert an der relativen Form der Kurve Die obige Grafik zeigt, dass Optionshändlern eine signifikante Volatilitätsprämie für OTM-EURUSD-Posten gegen die äquivalenten Anrufe bezahlen. Wir können äquivalent vergleichen OTM-Puts und rufen mit einer einzigen Nummer die Risikoumkehrung an. Risk Reversal Implied Volatility on OTM Call Implied Volatility auf OTM Put. Using Risk Reversals, um Preis vorhersagen. In unserem FX Optionen Weekly Forecast, verwenden wir Risk Reversals, um Trends und Verschiebungen in Trends für große Währungspaare zu messen Aber wir haben festgestellt, dass es ein bisschen schwieriger ist, die zu verwenden Absolute Risk Reversal-Nummer bei der Erstellung von Set-Strategien, da unterschiedliche Dynamik über Währungspaare die Standardisierung von Strategieregeln kompliziert. So destillieren wir die Risikoumkehrzahl in ein rollenden 90-Tage-Perzentil. Dies sagt uns, wie bullish oder bearish FX Options Trader Stimmung ist Verhältnis zu den vorangegangenen 90 Handelstagen Warum 90 Handelstage Eine Studie der EURUSD stellt fest, dass ein solcher Zeitraum besonders erfolgreich war, um bemerkenswerte Tops und Böden für viele von 2009 und 2010 zu holen. Die Grafik unten zeigt, dass die EURUSD mehrere wichtige Tops und Böden, wenn die 90-Tage-FX-Optionen Risiko Umkehrung getroffen 100 und 0 Prozent, respectively. Thus werden wir dieses Konzept in zwei verschiedene Strategien, die historisch hatten einen fairen Erfolg über verschiedene Währungspaare Mit algorithmischen Trading-Software, werden wir FX herunterladen Optionen Risk Reversals Daten in gängige textbasierte Tabellenkalkulationen und importieren sie in FXCM s Strategie Trader Software Mit dieser Software können wir die historische Rentabilität und theoretische Lebensfähigkeit unserer beiden vorgeschlagenen Strategien bestimmen. Forex Optionen Risk Reversals Range Trading Strategy. Entry Rule Wann Die Risk Reversal trifft in den letzten 90 Tagen auf den unteren 5. Perzentil, wenn es auf die oberste 5. Perzentile trifft, verkauft. Stop Loss None standardmäßig. Take Profit None standardmäßig. Exit Rule Schließen Sie die Long-Position, wenn die Risk Reversal trifft Sein 45. Perzentil oder höher Deckung der Short-Position, wenn die Risk Reversal trifft seine 55. Perzentil oder unten. Results für Forex Optionen Risk Reversals Range Trading-Strategie. Als der EURUSD-Chart vorschlägt oben, diese Strategie hat sich historisch gut in der EURUSD Durchgeführt Der abgebildete Zeitrahmen, Risiko Umkehr Extreme in beide Richtungen stellte genaue Signale für Umkehrung und große Timing-Tools. Yet eine große Einschränkung mit diesen Ergebnissen ist, dass die gleichen Prinzipien nicht über alle Währungspaare funktionieren Diese Reichweite Trading-Strategie hat sich relativ gut in der EURUSD-, USDJPY - und USDCHF-Paare in den letzten Jahren der hypothetischen Ergebnisse Die gleiche Strategie, die auf dem britischen Pfund-US-Dollar-Paar verwendet wurde, hat konsistente und große Verluste gesehen. Die hypothetische Eigenkapitalkurve oben betont, dass die gleiche Strategie sehr schlecht gehandelt hätte Das GBP USD-Paar Man kann spekulieren, warum dies der Fall sein mag, aber es scheint relativ klar, dass wir einen anderen Ansatz benötigt hätten, um große Schwankungen in diesem oft volatilen Währungspaar zu fangen. Seine Tendenz, längere Trends einzugehen, ist vielleicht einer von Die Gründe, warum es nicht für dieses Range Trading-Stil-System geeignet ist So sind wir weiterhin über unsere zweite Trading-Strategie zu diskutieren. Forex Optionen Risk Reversals Breakout Trading-Strategie. Entry Rule Wenn die Risk Reversal trifft seine unteren 5. Perzentil oder unten, wie es bezieht sich auf Zu vorherigen 90 Tagen, gehen kurz Wenn es seine Top-5-Perzentil oder höher trifft, gehen Sie long. Stop Loss None standardmäßig. Take Profit None standardmäßig. Exit Rule Schließen Sie die Long-Position, wenn die Risk Reversal trifft seine 70. Perzentil oder unten Decken Sie die Short-Position, wenn die Risiko-Umkehr trifft seine 30. Perzentil oder oben. Results für Forex Optionen Risk Reversals Breakout Trading-Strategie. Gegeben, dass die britische Pfund besonders schlecht mit dem Range Trading-System durchgeführt, sollte es relativ wenig überraschen, um zu sehen, dass es Ist ein Outperformer mit der ungleichen Breakout-Stil Trading-Strategie. Die oben genannten Trading-Kurve ganz ehrlich aussieht zu gut um wahr zu sein, da die Strategie hat hypothetisch genossen wirklich beeindruckende Performance-Trading auf dem GBP USD Paar Und obwohl Vergangenheit Leistung ist nie eine Garantie für die Zukunft Ergebnisse, so konsequente Gewinne deuten darauf hin, dass es mehr zu solchen Gewinnen als reine Zufall. Die Strategie hat ähnliche Strecken der Outperformance mit dem australischen Dollar US-Dollar-Währungspaar genossen, aber keine Eigenkapitalkurven sehen ganz so gut wie die GBPUSD. Der plötzliche Abschwung in Leistung in der AUDUSD-Eigenkapitalkurve betont, dass nichts immer die ganze Zeit funktioniert, und sicherlich wurden diese Strategien mit dem Vorteil der Nachsicht entwickelt. Dennoch sollten die relativ intuitiven Regeln hinter den Strategien eine gewisse Wahrheit halten. Der Versuch, genaue Handelsparameter zu quantifizieren, ist immer schwierig und Die Entwicklung von etwas, das gut funktioniert, als ein vollständig automatisiertes System ist weit von einer einfachen Aufgabe. Risk Reversals dennoch zeigen einige Versprechen mit verschiedenen Trading-Stile auf die wichtigsten Währungspaare, und dies deutet darauf hin, dass wir es als eine weitere Bestätigung Indikator in Timing-Medium-to verwenden können - Längerfristige Swing Trades. View Updates auf FX Optionen Risk Reversals und diese beiden Trading Styles jeden Mittwoch auf s Technical Section Vergangenheit und zukünftige Berichte erscheinen unter Forex Optionen Weekly Forecast. View vorherigen Artikel in dieser Serie. Klicken Sie auf die Registerkarte unten, die liest Vorherige Artikel von Forex Strategy Corner. Geschrieben von David Rodr guez, Quantitative Strategist for. To hinzugefügt werden, um diese Autor s E-Mail-Verteilerliste, E-Mail mit Betreffzeile Distribution List. DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die Beeinflussen die globalen Devisenmärkte. Risk Reversal. Was ist eine Risiko-Umkehrung. Ein Risiko Umkehrung im Rohstoffhandel ist eine Hedge-Strategie, die aus dem Verkauf eines Anrufs und Kauf einer Put-Option besteht Diese Strategie schützt vor ungünstigen, abwärts Preisbewegungen aber begrenzt die Gewinne, die aus günstigen Aufwärtsbewegungen gemacht werden können Im Devisenhandel Devisenhandel ist die Risikoumkehr der Unterschied in der Volatilität oder im Delta, zwischen ähnlichen Call - und Put-Optionen, die Marktinformationen vermitteln, die zur Handelsentscheidung verwendet werden. BREAKING DOWN Risk Reversal Umkehrung ist auch als Schutzkragen bekannt In einer kurzen Risikostreuung handelt es sich bei der Strategie um kurzfristige Aufruf - und Long-Put-Optionen, um einen Gewinn zu erzielen, der dem des zugrunde liegenden Instruments ähnlich ist, eine kurze Risikostreuung kann als synthetisch bezeichnet werden Kurz Das Gegenteil trifft auf eine lange Risikostreuung zu. In einer kurzen Risikostreuung ist der Anleger verpflichtet, den zugrunde liegenden Vermögenswert zum angegebenen Ausübungspreis zu verkaufen, seit die Aufrufoption geschrieben ist. Eine kurze Risikoumkehrstrategie beinhaltet typischerweise den Verkauf einer Call-Option mit einem Höherer Ausübungspreis als die Long-Put-Option Darüber hinaus wird der Handel in der Regel für einen Kredit implementiert. Risk Reversal Mechanics. If ein Investor ist ein kurzes zugrunde liegendes Instrument, der Investor sichert die Position, die eine lange Risikostreuung durch den Kauf einer Call-Option und Schreiben ein Setzen Sie eine Option auf das zugrunde liegende Instrument Umgekehrt, wenn ein Anleger längst ein zugrunde liegendes Instrument ist, schließt der Anleger eine Risikostreuung, um die Position zu sichern, indem er einen Anruf schreibt und eine Put-Option auf die zugrunde liegenden Instrumententypen Risk Reversal Example. For Beispiel, sagen Producer ABC Kaufte eine 11. Juni-Put-Option und verkaufte eine 13 50 Juni-Call-Option bei gleichmäßigem Geld die Put-und Call-Prämien sind gleich In diesem Szenario ist der Produzent gegen jede Preisbewegungen im Juni unter 11 geschützt, aber der Vorteil von Aufwärtsbewegungen erreicht das Maximum Grenze bei 13 50.Foreign Exchange Options Risk Reversal Beispiel. Risk Reversal bezieht sich auf die Art und Weise, in der ähnliche Out-of-the-money Call-und Put-Optionen, in der Regel FX-Optionen, werden von Händlern zitiert Statt der Zitat dieser Optionen Preise, Händler zitieren Ihre Volatilität Je größer die Nachfrage nach einem Optionskontrakt ist, desto größer ist die Volatilität und der Preis Eine positive Risikostreuung bedeutet, dass die Volatilität der Anrufe größer ist als die Volatilität ähnlicher Puts, was bedeutet, dass mehr Marktteilnehmer auf einen Anstieg der Währung setzen Ein Tropfen und umgekehrt, wenn die Risikoumkehr negativ ist. So können Risikostörungen verwendet werden, um Positionen im Devisenmarkt zu beurteilen und Informationen zu übermitteln, um Handelsentscheidungen zu treffen.