2 Tage Rsi Handelssystem

Entwickelt von Larry Connors, ist die 2-Periode RSI-Strategie eine Mittelwert-Reversion Trading-Strategie entwickelt, um zu kaufen oder zu verkaufen Wertpapiere nach einer Korrekturzeit Die Strategie ist ziemlich einfach Connors schlägt vor, nach Chancen zu suchen, wenn 2-Periode RSI bewegt sich unter 10, was ist Betrachtet tief überverkauft Umgekehrt können Händler nach kurzfristigen Chancen suchen, wenn sich 2-Perioden-RSI über 90 bewegt. Dies ist eine ziemlich aggressive kurzfristige Strategie, die darauf abzielt, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Es ist nicht darauf ausgelegt, große Tops oder Böden zu identifizieren Die Details, beachten Sie, dass dieser Artikel entworfen ist, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen Wir stellen keine eigenständige Handelsstrategie vor, die direkt aus der Box verwendet werden kann Stattdessen soll dieser Artikel die Strategieentwicklung und - verfeinerung verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und Ebenen basieren auf Schlusskurse Zuerst identifizieren die wichtigsten Trend mit einem langfristig gleitenden Durchschnitt Connors befürwortet die 200-Tage gleitenden Durchschnitt Der langfristige Trend ist, wenn eine Sicherheit über seinem 200-Tage-SMA und Unten, wenn eine Sicherheit unter seinem 200-Tage-SMA-Händler ist, sollten nach Kaufchancen suchen, wenn über den 200-Tage-SMA und Short-Selling-Chancen, wenn unterhalb der 200-Tage-SMA. Second, wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten innerhalb Der größere Trend Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf von Connors festgestellt, dass die Renditen waren höher beim Kauf auf einem RSI Dip unter 5 als auf einem RSI Dip unter 10 Mit anderen Worten, die unteren RSI getaucht , Je höher die Renditen auf nachfolgende Long-Positionen Für Short-Positionen waren die Renditen höher als bei einem RSI-Anstieg über 95 als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten, je mehr kurzfristig die Sicherheit überbucht, desto größer ist die nachfolgende Kehrt auf eine kurze Position zurück. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder verkaufen-kurze Bestellung und das Timing seiner Platzierung Chartisten können entweder den Markt in der Nähe der Nähe und stellen eine Position kurz vor dem Ende oder eine Position auf der nächsten offenen Dort zu etablieren Sind Vor-und Nachteile für beide Ansätze Connors befürwortet die vor-die-nahen Ansatz Kaufen kurz vor dem enden bedeutet, dass Händler auf die Gnade der nächsten offen sind, was mit einer Lücke sein könnte Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position erhöhen oder sofort ablenken Mit einem ungünstigen Preis bewegen Warten auf die offenen gibt Trader mehr Flexibilität und kann die Einstiegsebene zu verbessern. Der vierte Schritt ist, um den Ausgangspunkt setzen In seinem Beispiel mit dem SP 500, Connors befürwortet die Beendigung lange Positionen auf einem Umzug über dem 5-Tage SMA und Short-Positionen auf einem Umzug unterhalb der 5-Tage-SMA Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Ausfahrten produzieren wird. Chartisten sollten auch einen nachlaufenden Stopp betrachten oder die Parabolic SAR verwenden. Manchmal fällt ein starker Trend, und nachlaufende Stopps werden versichern Dass eine Position bleibt so lange wie der Trend verlängert. Wo sind die Stationen Connors nicht befürworten mit Stopps Ja, Sie lesen rechts In seinem quantitativen Test, die Hunderte von Tausenden von Trades, Connors festgestellt, dass stoppt tatsächlich verletzt Leistung, wenn es darum geht Aktien und Aktienindizes Während der Markt in der Tat hat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stopps können in übertriebene Verluste und große Drawdowns führen Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel Chartisten müssen für sich selbst entscheiden Diagramm unten zeigt die Dow Industrials SPDR DIA mit dem 200-Tage-SMA-Rot, 5-Perioden-SMA-Pink und 2-Perioden-RSI Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA über dem 200-Tage-SMA liegt und RSI 2 auf 5 oder weniger ein Bärisches Signal bewegt Tritt auf, wenn DIA unterhalb der 200-Tage-SMA und RSI 2 auf 95 oder höher ist Es gab sieben Signale über diesen 12-Monats-Zeitraum, vier bullish und drei bearish Von den vier bullish Signale, DIA bewegt höher drei von vier Mal, was bedeutet Diese hätten profitabel sein Von den drei bärischen Signalen, DIA bewegte sich nur einmal 5 DIA bewegte sich über die 200-Tage-SMA nach den bärischen Signalen im Oktober Einmal über dem 200-Tage-SMA, 2-Periode RSI nicht auf 5 oder niedriger zu bewegen Um ein weiteres Kaufsignal zu produzieren. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss und Gewinn zu profitieren. Das zweite Beispiel zeigt Apple AAPL Handel über seine 200-Tage-SMA für den meiste Zeitrahmen Es gab bei Mindestens zehn kaufen Signale während dieser Periode Es wäre schwierig gewesen, Verluste auf die ersten fünf zu verhindern, weil AAPL zickzackte von Ende Februar bis Mitte Juni 2011. Die zweiten fünf Signale erholte sich viel besser als AAPL zickzackte höher von August bis Januar Blick auf diese Grafik, Es ist klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem anfänglichen Kaufsignal und dann erholte sich. Bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Wegen zu suchen, um die Ergebnisse zu verbessern Schlüssel ist, um Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Chancen des Erfolgs in der Zukunft verringert Wie oben erwähnt, kann die RSI 2 Strategie früh sein, weil die vorhandenen Bewegungen häufig nach dem Signal fortfahren. Die Sicherheit kann weiter steigen, nachdem RSI 2 über 95 oder niedriger nachher stürzt RSI 2 stürzt unter 5 In einer Bemühung, diese Situation zu beheben, sollten Chartisten nach einer Art von Anhaltspunkt suchen, dass die Preise tatsächlich umgekehrt haben, nachdem RSI 2 seine extreme erreicht hat. Dies könnte Kerzenstichanalyse, Intraday-Chartmuster, andere Impulsoszillatoren oder sogar Tweaks an RSI beinhalten 2.RSI 2 stürzt über 95, weil die Preise nach oben gehen Einstellen einer kurzen Position, während die Preise nach oben verschoben werden können gefährlich sein Chartisten können dieses Signal filtern, indem Sie darauf warten, dass RSI 2 unter die Mittellinie zurückkehrt 50 Ähnlich, wenn eine Sicherheit über ihre 200 gehandelt wird - Tag SMA und RSI 2 bewegt sich unter 5, Chartisten können dieses Signal filtern, indem man auf RSI 2 wartet, um über 50 zu fahren. Dies würde signalisieren, dass die Preise in der Tat eine Art kurzfristige Wende gemacht haben. Die obige Grafik zeigt Google mit RSI 2-Signalen gefiltert Ein Kreuz der Mittellinie 50 Es gab gute Signale und schlechte Signale Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft getreten ist, weil GOOG über dem 200-Tage-SMA war, als RSI unter 50 unterschritten wurde. Beachten Sie auch, dass Lücken die Chaos auf Trades verraten können Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar Lücken traten während der Gewinnsaison. Die RSI 2-Strategie gibt Händlern eine Chance, an einem laufenden Trend teilnehmen Connors Staaten, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, nicht Ausbrüche Umgekehrt, Händler sollten überverkaufte Bounces verkaufen, nicht Unterstützung Pausen Dies Strategie passt mit seiner Philosophie Auch wenn Connors-Tests zeigen, dass es aufhört, die Leistung zu verletzen, wäre es umsichtig für Händler, eine Ausstiegs - und Stop-Loss-Strategie für jedes Trading-System zu entwickeln. Trader könnten lange Ausgänge beenden, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stop setzen Könnte die Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für den Handelssystem Entwicklung konzipiert ist Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern Klicken Sie hier für ein Diagramm der SP 500 mit RSI 2.Below ist Code für die Advanced Scan Workbench, die Extra Mitglieder können kopieren und einfügen. RSI 2 Buy Signal. I don t wissen, wenn es nur der Fall von Gleichgesinnten gleich denken, aber ich war gerade bei Dog s Website und Fand eine Diskussion über die Verwendung der Prozentsatz der Aktien auf RSI 2 10 als breite Indikator Lustig, dass, wie ich arbeitete über die letzten zwei Tage auf nur ein solches System Natürlich ist dies, was ich liebe über die Internets Sie haben eine Gruppe von Menschen Die nie einander in allen möglichen interessanten Weisen zusammengearbeitet haben. Hier sind die Details. Ich habe angefangen, indem ich die Bestände des S P500 nahm. Ich lief einen Amibroker-Scan auf sie, der die Anzahl der Aktien, im Laufe der Zeit, mit einem zusammenfasst RSI 2 10 und RSI 2 80.I dann habe ich diesen Daten-Screenshot unten aufgezeichnet. Dann setze ich ein einfaches System-Buy ein, wenn der RSI 2 80 den RSI 2 10 überbrückt 10 auf dem entgegengesetzten Event verkauft Für den Test habe ich den SPY als Proxy verwendet Die S P500, um die Breite Indikator machen die harte Arbeit mit anderen Worten, ich didn t wollen einzelne Bestände Leistung beeinflussen die Ergebnisse. Das Ergebnis Ergebnis STOCK TRADING SYSTEM FAIL Das System ist derzeit sehr schlecht Gewinner nur 44 der Zeit, die wouldn Ich bin so schlimm, außer es ist kein Trend nach System. In jedem Fall, ich bin die Entsendung der Ergebnisse und einige Screenshots, wenn jemand irgendwelche Ideen hat, lassen Sie mich wissen Wenn jemand will einige Code-Beispiele nur E-Mail mich auch, wenn jemand will meine generiert RSI 2 Daten auf diesem Zeug zu spielen, mit, ich bin glücklich, um es nur schlagen mich mit einer E-Mail Lassen Sie mich wissen, die Gruppe von Aktien-Index und andere Einstellungen. Hier s, was die Indikator sieht aus wie auf dem Bildschirm. Daily Bar RSI , Es ist eine leichte Verbesserung gegenüber der Überwachung und Eingabe am Ende oder Eintritt am nächsten Tag s open. It schien mir lohnt sich in Größe oder mit Hebel, aber nicht mein style. Hey Jungs, ich habe die Ergebnisse von einigen Tests Ich habe in dieser Woche mit Woodshedder auf der Grundlage seiner Ausstiegskriterien gearbeitet, die ähnlich wie bei Bill s ist, aber bei verschiedenen RSI-Eintrittsvariablen zu sehen. Zusätzlich zu den ETFs lief ich sie auf die 3 Aktienportfolios, die ich normalerweise bei IBDIndex verwende Einige weitere Filterkriterien, die ich teste, um zu versuchen, zu bestimmen, ob das RSI-Setup nur eine Korrektur oder ein Durchbruchvolumen in RSI-Setup ist, schließen Sie sich über MAs, schließen Sie innerhalb von Bollinger Bands, etc. Ich stimme über die Crossover, es ist so ein Kurzfristige Indikator, dass jede Verzögerung wird es töten Ich habe Angst Vielleicht auf der Suche nach überverkauft auf zwei Zeitskalen könnte die Dinge jedoch verbessern, RSI 2 weniger als 10 und RSI 10 weniger als 10, zum Beispiel. Bill, bekomme ich bessere Ergebnisse 80, aber ich ll Haben zu überprüfen, um sicher zu sein. Re Hebelwirkung Das ist der Grund, warum wir uns die SSO anschauen, als ein Teil des Portfolios. Very interessante Sachen. Ich habe versucht, die inverse Buy, wenn RSI80 für einige Aktien in Brasilien, vor allem VALE5 denke ich Da ist ein ADR namens RIO und es ging ziemlich gut. Ich habe nicht die genauen Ergebnisse cuz sie sind auf dem anderen PC, aber ich bekam in der Nähe 81 gewinnen für die meisten brasilianischen Aktien für einen durchschnittlichen Gewinn von. Ich habe auch einige bootstrapping auf die Verstoßene Daten, um seine Konsequenz zu überprüfen, und ich kann die Null-Hipoteys ablehnen, dass das System mit 99 9 wertlos ist. Meiner Meinung nach könnte diese einfache Regel eine Chance haben. Das ist ein tolles Zeug. Sandor Ich würde gerne mehr über dein System hören 2 95 kurz RSI 2 5.I m mit RSI 2 für einen Monat und das Ergebnis ist vielversprechend. Lucky ich habe eine harte Zeit zu glauben, dass lange gehen, wenn die RSI 95 würde funktionieren, aber es ist etwas, was Sie offensichtlich testen können oder meinten Sie Das Gegenteil. SL Stop Loss Absolutwert PT Profit Target P SL Wahrscheinlichkeit des Stoppens des Stoppverlustes P PT Wahrscheinlichkeit des Schlagens des Gewinnziels. Beispiel Sie haben beschlossen, Ihren Stopverlust auf -1USD einzustellen und das Ziel auf 2USD zu erzielen. Dies bedeutet, dass SL PT 1 2 Wie oft wirst du PT treffen und wie oft SL. P PT P SL 1 2 In anderen Worten wirst du PT 33 33 der Zeit und SL 66 66 der Zeit treffen. Wenn du 15 Trades machst, dann wirst du PT 5 treffen - die Nachgiebigkeit 10USD und du wirst SL 10 mal nachgeben -10USD im Durchschnitt. Langfristig werden Sie brechen auch wenn es keine Provisionen gibt Wenn es Provisionen gibt, dann pro Spielzug verlieren Sie einen Betrag, der gleich der Provision pro ist Dreh dich im Durchschnitt Du kannst eine Frage stellen Nach dem, was du in einen Handel gelegentlich gelegentlich Du denkst, du kannst es besser machen. Schon einfach nur ein Perzentil Ranking der Anzahl der Aktien oder Prozentsatz mit RSI 10, mit einem langen Lookback Zeitraum sagen 2- 5 Jahre, subtrahiere das Endergebnis von 1 Sobald das Ranking unter dem 10. Perzentil überverkauft ist, kannst du Einträge auslösen, wenn die Lesung über 10 übergeht und hält, bis es schlägt 50 Für Shorts würde man natürlich das 90. Perzentil verwenden Divergenz Indikator als Kompliment, die im Wesentlichen verfolgt die RSI-Lesung für die gleiche Lookback-Periode für die SPY weniger die Breite Indikator oben erwähnt. Wenn jemand dies testen könnte, lassen Sie mich bitte wissen, weil ich eine Menge Dinge alte Schule mit einer Kalkulationstabelle zu tun - machen diese Art von Analyse schwierig. David glücklich, den Test laufen, wenn Sie es ein bisschen mehr klären können Also habe ich schon einen Indikator codiert, dass die Anzahl der Aktien zählt, für jeden Tag, die unter RSI weniger als 10 sind Ich teile diese Nummer durch die Anzahl der Gesamtbestände, die ich laufe, um den Prozentsatz zu bekommen. So, in deinem Modell, kaufst du die SPY, wenn die der Aktien mit RSI weniger als 10 geht zu 90.basisch Sie verfolgen die Geschichte des Prozentsatzes von Aktien in der SP500 unter RSI 10, dann haben Sie Daten, um einen Oszillator zu erstellen, wie es aussieht wie dieses. Percentage von Aktien unter RSI 10.Dec 12 23 Dez 11 29 Dez 10 55 Nov Okt etc. Dann können Sie entweder durchschnittliche Zahlen für Die letzten n Tage, die ich vorschlagen, versuchen 10,20,50,100.200 und 400 und verwenden Standardabweichungen wie ein Bollinger-Band oben, um überverkauft Ebenen zu schaffen. Buy Signale könnten erzeugt werden, wenn der Durchschnitt größer als 2 SD über dem MA und dann kreuzt unter 2SD Dh es wird immer weniger überverkauft, und der Handel ist bei der MA geschlossen, die einfachere Alternative ist, 2sd oben zu kaufen und an der MA. note zu verkaufen, meine Präferenz wäre, eine Perzentil vs Bollinger Band zu verwenden, das war, was ich bezog. Hi iam ein RSI-2 Follower Mein Trading-System basiert auf der Kombination von RSI-2 5-EMA TRIN. I machte ein einfaches Werkzeug in meinem Blog auch Ich beantragte für nifty indischen Index-Strategie ist ziemlich wert vielversprechend. Recent Posts. About Dieses blog. My name ist Damian und ich habe in Handel Aktien, Futures und Währungen für mehr als 10 Jahre beteiligt gewesen Ich wohne derzeit mit meiner Frau, mein Sohn Max und zwei Hunde außerhalb von Boston, Massachusetts Ich habe auch ein Beitrag zu InVivo Analytics , Teresa Lo s fantastischen Blog auf Märkten Ich kann bei droskill bei gmail dot com erreicht werden. Dieses Blog ist als ein Weg für mich, um meine eigene Erforschung von Computer-finanziellen Handelssysteme zu planen. Die Meinungen auf dieser Website sind die nur auf der Website Betreiber und nicht unbedingt Aktien - oder Portfolioprogramme darstellen Keine Investitionsempfehlungen werden angeboten Bitte führen Sie Ihre eigene Recherche durch und übernehmen Sie die Verantwortung für alle Investitionsentscheidungen, die Sie machen. Diese Website wird nur für Bildungs - und Unterhaltungszwecke zur Verfügung gestellt. Nichts auf dieser Website sollte interpretiert werden Staat oder implizieren, dass die vergangenen Ergebnisse sind ein Hinweis auf zukünftige Leistung Diese Website-Besitzer ist nicht verantwortlich für Verluste, die als Folge der folgenden skizzierten Strategien auftreten. War RSI kann einer der besten kurzfristigen Indikatoren sein. Dieser Artikel wurde ursprünglich veröffentlicht Im Jahr 2007 und basierte auf der Forschung mit 7.050.517 Trades vom 1. Januar 1995 bis 30. Juni 2006 Wir haben einen Preis - und Liquiditätsfilter angewendet, bei dem alle Aktien über 5 verrechnet werden müssen und einen 100-tägigen gleitenden Durchschnitt von mehr als 250.000 Aktien haben Diese Forschung wurde bis 2010 aktualisiert und umfasst derzeit 11.022.431 simulierte Trades. Wir betrachten die Relative Strength Index RSI zu einer der besten Indikatoren zur Verfügung Es gibt eine Reihe von Büchern und Artikel über RSI geschrieben, wie man es verwendet, und der Wert es Bietet bei der Vorhersage der kurzfristigen Richtung der Aktienpreise Leider sind nur wenige, wenn überhaupt, von diesen Ansprüchen durch statistische Studien gesichert Dies ist sehr überraschend, wie populärer RSI als Indikator ist und wie viele Händler sich darauf verlassen. Hier klicken Lernen Sie genau, wie Sie Ihre Renditen mit unserem neuen 2-Perioden-RSI-Aktienstrategie-Leitfaden maximieren können. Inbegriffen sind Dutzende von leistungsstarken, vollständig quantifizierten Aktienstrategie-Variationen, die auf dem 2-Perioden-RSI basieren. Die meisten Händler verwenden den 14-Perioden-RSI, aber unser Studien haben gezeigt, dass statistisch, es gibt keine Kante, die ausgehen, aber weit, wenn Sie den Zeitrahmen verkürzen Sie beginnen, einige sehr beeindruckende Ergebnisse Unsere Forschung zeigt, dass die robustesten und konsistentesten Ergebnisse erhalten werden, indem Sie eine 2-Periode RSI und wir haben Baute viele erfolgreiche Handelssysteme, die die 2-Periode RSI enthalten. Before immer auf die eigentliche Strategie, hier ist ein kleiner Hintergrund auf dem RSI und wie es s berechnet. Relative Strength Index. Der Relative Strength Index RSI wurde von J Welles Wilder in der 1970 s Es ist ein sehr nützlicher und populärer Impulsoszillator, der die Größe eines Bestandes der letzten Gewinne mit der Größe seiner letzten Verluste vergleicht. Eine einfache Formel siehe unten wandelt die Preisaktion in eine Zahl zwischen 1 und 100 um. Die häufigste Verwendung von Dieser Indikator ist zu überwachen übertrieben und überverkauft Bedingungen einfach gesagt, je höher die Zahl desto mehr überkauft die Aktie ist, und je niedriger die Zahl, desto mehr überverkauft die Aktie ist. Wie oben erwähnt, ist die Standard-häufigsten Einstellung für RSI 14-Perioden Sie können diese Standardeinstellung in den meisten Kartenpaketen sehr einfach ändern, aber wenn Sie unsicher sind, wie Sie dies tun, wenden Sie sich bitte an Ihren Softwareanbieter. Wir haben über elf Millionen Trades von 1 1 95 bis 12 30 10 gesehen. Die folgende Tabelle zeigt den durchschnittlichen prozentualen Gewinn Verlust für alle Bestände während unserer Testperiode über einen 1-tägigen, 2-tägigen und 1-wöchigen 5-Tage-Zeitraum Diese Zahlen stellen die Benchmark dar, die wir für Vergleiche verwenden. Wir dann quantifizierte überkaufte und überverkaufte Bedingungen, gemessen durch die 2- Perioden-RSI-Lesung über 90 überkauft und unter 10 überverkauft Mit anderen Worten, wir sahen alle Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 90, 95, 98 und 99, die wir überkauft und alle Aktien mit einem 2-Periode RSI lesen unten 10, 5, 2 und 1, die wir überverkauft haben Dann verglichen wir diese Ergebnisse mit den Benchmarks, hier s, was wir gefunden haben. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 10 übertraf die Benchmark 1-Tage 0 08, 2-Tage 0 20 und 1 Woche später 0 49. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 5 deutlich übertraf die Benchmark 1-Tage 0 14, 2-Tage 0 32 und 1 Woche später 0 61. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 2 deutlich übertraf die Benchmark 1-Tage 0 24, 2-Tage 0 48 und 1 Woche später 0 75. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einer 2-Periode RSI-Lesung unter 1 deutlich übertraf die Benchmark 1-Tage 0 30, 2-Tage 0 62 und 1 Woche später 0 84. Wenn man diese Ergebnisse betrachtet, ist es wichtig zu verstehen, dass die Leistung dramatisch verbessert jeden Schritt der Art und Weise Die Durchschnittliche Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 2 waren viel größer als die Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 5, etc. This bedeutet, dass Händler sollten, um Strategien um Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 10 zu bauen Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Wert über 90 lag hinter dem Benchmark 2-Tage 0 01 und 1 Woche später 0 02. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 95 lag hinter der Benchmark und Waren negativ 2-Tage später -0 05 und 1 Woche später -0 05. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 waren negativ 1-Tage -0 04, 2-Tage -0 12 und 1-Wochen später -0 14.Die durchschnittlichen Renditen der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 99 waren negativ 1-Tage -0 07, 2-Tage -0 19 und 1 Woche später -0 21.Wenn Sie betrachten Diese Ergebnisse, ist es wichtig zu verstehen, dass die Performance dramatisch verschlechtert jeden Schritt des Weges Die durchschnittliche Rendite von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 waren deutlich niedriger als die Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 95, etc. Dies bedeutet, dass Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 90 vermieden werden sollten Aggressive Händler können schauen, um Leerverkäufe Strategien um diese Aktien zu bauen. Sie können sehen, im Durchschnitt Aktien mit einem 2-Periode RSI unter 2 zeigen eine positive Rendite über Die nächste Woche 0 75 Auch gezeigt ist, dass im Durchschnitt Aktien mit einem 2-Perioden-RSI über 98 eine negative Rendite über die nächste Woche zeigen und genau wie die anderen Artikel in dieser Serie gezeigt haben, können diese Ergebnisse noch weiter verbessert werden Durch die Filterung Aktien Aktien über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt und die Kombination der 2-Periode RSI mit PowerRatings. Chart 1 unten ist ein Beispiel für eine Aktie, die vor kurzem hatte eine 2-Periode RSI lesen unter 2.Chart 2 unten ist ein Beispiel für Eine Aktie, die vor kurzem eine 2-Periode RSI Lesung über 98.Unsere Forschung zeigt, dass die Relative Strength Index ist in der Tat ein ausgezeichneter Indikator, wenn richtig verwendet Wir sagen, wenn richtig verwendet, weil unsere Forschung zeigt, dass es möglich ist, kurzfristige Bewegungen zu fangen In Aktien mit dem 2-Perioden-RSI, aber es zeigt auch, dass bei der Verwendung der traditionellen 14-Perioden-RSI gibt es wenig keinen Wert für diesen Indikator Diese Aussage schneidet auf das Wesen von dem, was TradingMarkets vertritt, dass wir unsere Handelsentscheidungen auf quantitative Forschung basieren Philosophie erlaubt uns objektiv zu beurteilen, ob ein Handel eine gute Risiko-Belohnung bietet und was in der Zukunft passieren könnte. Diese Forschung, die wir hier vorstellen, ist nur die Spitze des Eisbergs mit dem 2-Perioden-RSI. Zum Beispiel können größere Ergebnisse gefunden werden Durch die Suche nach mehrtägigen Lesungen unter 10, 5 oder 2 Und noch größere Ergebnisse können durch die Kombination der Lesungen mit anderen Faktoren wie dem Kauf eines niedrigen RSI-Lager erreicht werden, wenn es 1-3 niedrigere Intraday handelt. Im Laufe der Zeit werden wir einige teilen Von diesen Forschungsergebnissen, zusammen mit Handvoll von Handelsstrategien mit Ihnen. Die 2-Periode RSI ist die einzige beste Indikator für Swing Trader Erfahren Sie, wie erfolgreich mit diesem leistungsfähigen Indikator mit der 2-Periode RSI Stock Strategy Guidebook Klicken Sie hier, um Ihre zu bestellen Kopiere heute